Données de marché temps réel
Une infrastructure de données de marché qui ne perd aucun tick.
Nous construisons les systèmes qui collectent, normalisent et stockent carnets d’ordres et transactions, en temps réel comme en historique, pour que traders, quants et équipes de surveillance travaillent sur les mêmes données complètes.
Les signaux d’alerte
- Vos traders algo ne peuvent pas faire de backtesting, car l’historique des carnets d’ordres est incomplet ou éparpillé.
- La capture de ticks perd des messages ou prend du retard dès que le marché s’agite.
- Chaque équipe récupère ses prix d’une source différente, et personne ne se fie aux chiffres.
- Votre base time-series écrit vite mais répond lentement aux requêtes, ou l’inverse.
Ce que nous faisons
Collecte historique à grande échelle
Collecteurs haute volumétrie pour carnets d’ordres et transactions, alimentés par les API des plateformes et des fournisseurs comme Trayport, avec relances, détection des trous et rattrapages.
Capture de ticks basse latence
Pipelines in-process fondés sur le pattern Disruptor, avec transferts lock-free et back-pressure, pour qu’un pic d’activité ne se transforme pas en file d’attente.
Ingestion multi-cibles
Un même flux écrit simultanément dans plusieurs stockages, par exemple Kx Insights via MQTT, TimescaleDB, QuestDB et Parquet sur stockage objet, chacun servant la charge qui lui convient le mieux.
Conception du stockage et des requêtes
Schémas, partitionnement et rétention calibrés à la fois pour le débit d’ingestion et pour les requêtes que vos quants exécutent réellement.
Exploitation
Brokers et bases de données déployés sur Kubernetes, avec CI/CD pour les installations, les montées de version et les renouvellements de licence.
Ce que vous obtenez
- Collecteurs et services de capture en production, couverts par des tests
- Schémas de stockage et politiques de rétention
- Supervision du retard, des trous et du débit
- Runbooks et dossiers de décisions d’architecture (ADR)
Réalisations associées
Collecter 120 millions d’enregistrements de données de marché par jour
Un système de collecte haute volumétrie pour les carnets d’ordres et les transactions, qui fournit aux traders algo l’historique nécessaire pour concevoir et backtester leurs stratégies.
Lire l’étude de casCapture de ticks à très basse latence avec le pattern Disruptor
Capture en temps réel des ordres et des transactions, livrés à quatre cibles de stockage sans ralentir le hot path.
Lire l’étude de casQuestions fréquentes
Quelles plateformes et quels fournisseurs de données avez-vous intégrés ?
Récemment, Trayport pour les marchés européens de l’énergie et Trading Technologies pour les données d’audit et d’exécutions. Les mêmes patterns s’appliquent à d’autres sources REST, streaming ou files de messages.
Avons-nous besoin de Kx, ou PostgreSQL suffit-il ?
Tout dépend de vos requêtes et de vos volumes. TimescaleDB et QuestDB couvrent de nombreux cas d’usage à moindre coût, tandis que les bases fondées sur kdb excellent dans l’analytique lourde sur tick data. Nous faisons un benchmark sur vos données avant de recommander une solution.
Pouvez-vous faire évoluer notre plateforme existante plutôt que la remplacer ?
Oui. La plupart de nos missions consistent à étendre ce qui tourne déjà en production.