Trading d’énergie et de matières premières
Capture de ticks à très basse latence avec le pattern Disruptor
4cibles de stockage alimentées par un seul chemin de capture
Capture en temps réel des ordres et des transactions, livrés à quatre cibles de stockage sans ralentir le hot path.
Contexte
En parallèle de la collecte historique, le desk avait besoin de tick data en temps réel, ordres comme transactions, issues de Trayport pour ses stratégies temps réel, ses analyses et sa supervision.
L’enjeu
- Garder une latence faible et stable pendant les pics de marché.
- Livrer chaque tick à Kx Insights, TimescaleDB, QuestDB et Azure Blob Storage.
- Empêcher qu’un consommateur lent ne freine les autres.
Ce que nous avons fait
- Conception du pipeline de capture autour du pattern Disruptor : un ring buffer pré-alloué, avec des transferts lock-free entre les étapes.
- Un consommateur dédié par cible de stockage, pour qu’un stockage lent applique la back-pressure localement plutôt que sur le flux.
- Livraison des services sous forme de conteneurs via Podman et Harbor.
Résultats
- Un flux de ticks temps réel mis à disposition des traders algo, en complément des données historiques.
- Une architecture où l’ajout d’une cible de stockage ne touche pas au hot path.
Technologies
Étude de cas suivante
Données d’audit et d’exécutions pour la surveillance du trading
Données d’audit et d’exécutions pour la surveillance du trading