Trading d’énergie et de matières premières
Pricing temps réel et analytique pour un desk de vente énergie
3applications de trading intégrées
Des fonctionnalités sur trois applications de trading intégrées : négociation de prix en temps réel, blotters traders et sales, analytique et API de prédiction de marge.
Contexte
La plateforme servait le trading de commodities énergétiques avec trois applications en microservices : l’une pour la négociation de prix en temps réel avec les clients B2B, un blotter trader pour le suivi des deals et un blotter sales pour la gestion des grands comptes et des marges.
L’enjeu
- Pousser de façon fiable les prix en temps réel vers les clients B2B.
- Alimenter les tableaux de bord métier à partir des données transactionnelles, sans extraction manuelle.
- Donner aux sales une estimation de marge fondée sur les données lors du pricing des cotations clients.
Ce que nous avons fait
- Maintenance et évolution du price broker, le service de diffusion des prix en temps réel, avec ASP.NET Core 6, Rx.NET, SignalR et RabbitMQ.
- Construction d’un pipeline ETL des données transactionnelles vers Parquet sur S3, requêté via Athena par des tableaux de bord Power BI.
- Développement d’une API de prédiction de marge avec FastAPI, Python et MLflow, sécurisée par Okta.
Résultats
- Des tableaux de bord métier alimentés automatiquement à partir des données transactionnelles.
- Un modèle de marge accessible aux sales via une API sécurisée lors du pricing des cotations.
Technologies
Étude de cas suivante
Accélérer l’intégration des trades en temps réel sur les marchés de capitaux
Accélérer l’intégration des trades en temps réel sur les marchés de capitaux